#105: Bis hierhin und nicht weiter

00:00:08: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts.

00:00:14: Aha-Erlebnisse für deinen Börsenerfolg!

00:00:18: Mein Name ist Tobias Heidkötter von den Freiraumstrategen Und das Thema dieser Woche lautet bis hierhin und nicht weiter.

00:00:27: Wir sprechen über den maximalen Drawdown Diesmal allerdings in Zusammenhang mit dem Handel eines automatischen Handelsystem wie wir es jetzt ja auch im Reparatur haben Denn es ist etwas komplett anderes als der maximale Drawdown vom manuellen Handel.

00:00:43: Also, wie ich da hinkomme?

00:00:45: Der Weg dorthin ist etwas Komplett anderes!

00:00:48: Das haben wir hier schon in einer der ersten Folgen dieses Podcasts besprochen und das ist meiner Meinung nach auch immer noch eine der wichtigsten Folgen hier weil vorweg Ich bin immer geneigt zu sagen ne habt das Risiko im Auge dann Passieren die Gewinne automatisch kleine Sternchen.

00:01:05: hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Aussage, aber ich hoffe du weißt was sich da meine.

00:01:11: Kurz nochmal zur Definition.

00:01:12: Worum geht es beim maximalen Drawdown?

00:01:16: Da geht es wirklich um den Rückschritt, um den Rückgang eines Trading Contours und zwar basierend von einem Kapital hoch bis zum aktuellen Kapital tief.

00:01:28: Das ist wichtig und das ist entscheidend.

00:01:30: Und es wird auch noch extrem wichtig zum Ende der Folge, wenn wir hier davon ja auch profitieren wollen.

00:01:36: D.h.,

00:01:37: es beginnt nicht mit dem Startkapital, dass von Startkapitel dieser Drawdown berechnet wird sondern eben von einem zwischenzeitlichen Kapital hoch.

00:01:48: Das heißt, wenn du in einem Drawdown bist musst du nicht im Minus sein!

00:01:53: Wenn du vorher mehr gewonnen hast, als der Drawdown groß ist bist du basierend von deinem Startkapital immer noch im Plus.

00:02:02: Und trotzdem geht es ja hier um den größtmöglichen Rückschritt deines Trading-Kontos.

00:02:08: Ja das ist der maximale Drawdown.

00:02:11: und kurzer Recap zum Handel, zum manuellen Handeln mit einer Tradingstrategie.

00:02:15: wie gesagt die Folge habe ich schon aufgenommen.

00:02:17: eine der ersten Folgen Da funktioniert das Ganze ja so, dass du dir hier diese Zahl fest setzt.

00:02:23: Du gibst dir selbst den maximalen Drawdown als Geldwert basierend dann auf deinem Startkapital und daraus berechnest du dann deinen Risiko pro Trade, dass tu hier einfach Puffer hast bis dieser Drawdown erreicht ist.

00:02:39: Warum ist es so wichtig?

00:02:40: nun wenn du selbst handelst?

00:02:42: Wenn manuell handelts ne?

00:02:43: Wenn du selbst der Strategie folgst Dann kannst du am Anfang noch Fehler machen.

00:02:48: Du kannst Sachen ausprobieren, du kannst mal Ferien machen, du kannst mal einen anderen Plan folgen, andere Zeiteinheit mehr Märkte dann wieder weniger Märkte für all dieses Ausprobieren.

00:03:00: auch ist ein Puffer und deswegen berechnest du dir basierend auf deinem maximalen Drawdown da ein schönes Risiko pro Trade.

00:03:08: Bei einem automatischen Handelssystem haben wir das alles ja nicht.

00:03:13: Da geht es nicht darum, mal auszuprobieren, mal Fehler zu machen, mal eine Pause zu machen und mal was zu ändern.

00:03:19: Automatisches Handelsystem heißt ja wenn du es einmal anstellst dass das Ding für dich handelt.

00:03:25: Dass die Programmierung des automatische Handelsystems oder der sogenannte Expert Advisor für dich die Traits, die Signale in Orders umsetzt.

00:03:36: Und das heißt, Trader die dem sandeln wenn die alle das exakt gleiche Setup haben von Broker, von Konto, von Kommissionen und von Plattform dann haben auch alle Trader das exact gleiche Ergebnis.

00:03:50: Das heisst dass du halt eben hier die Zahlen vorgegeben bekommst.

00:03:56: Dass du die dir nicht selbst setzt sondern die bekommest Du vom System vorgegen.

00:04:03: Kurzer Hinweis noch, weil ich es gerade gesagt habe mit diesem Allerhamn desgleiche Ergebnis.

00:04:06: Damit meine ich natürlich allehamn das gleiche Ergebnis von Einstieg und Ausstieg.

00:04:10: Und ist es ein Gewinn oder ist es einen Verlust?

00:04:13: Wie viel dass dann im Geldwert ist, das kannst du natürlich frei entscheiden!

00:04:17: Und zwar Punkt eins mit deinem Kapital was Du um Konto hast und Punkt zwei natürlich Mit der Risikobereitschaft.

00:04:22: und genau darauf läuft Das ganze jetzt hier auch hinaus.

00:04:26: Aber gucken wir mal kurz wenn Du ein automatisches Handelssystem siehst Dann setzt sich das idealerweise zusammen aus zwei Komponenten, nämlich einmal den Ergebnissen aus dem Backtest.

00:04:37: Jedes automatische Handelssystem, jede Strategie ist vorher einmal im Backtest gewesen wurde also einmal in die Vergangenheit reproduziert umzuschauen und das Ganze denn überhaupt auch funktioniert!

00:04:50: Aber die zweite wichtige Komponente ist natürlich der Livehandel.

00:04:54: Verlass dich nicht auf die Ergebnisse im Backtest.

00:04:56: Du willst das Ganze logischerweise auch live gehandelt sehen, um eben diese Ergebnisse auch bestätigt zu haben.

00:05:05: Dass du siehst, dass das Live genau das Gleiche macht wie es das in der Vergangenheit gemacht hätte.

00:05:12: Das heißt, die Zahlen, die du präsentierst sind eine Kombination aus Backtest-Ergebnissen und Live-Ergabnissen.

00:05:17: Und dann kriegst du sämtliche Statistiken präsendiert sämtliche Statistiken von Trefferquote, Profitfaktor, durchschnittliche Anzahl an Trades pro Tag.

00:05:28: Was weiß ich noch alles und natürlich auch die wichtige Zahl vom maximalen Drawer.

00:05:33: Das heißt hier geht es eben nicht darum das du dir den ausdenkst sondern dass die Zahlen, dass die Statistik eines automatischen Handelssystems dir das vorgibt.

00:05:43: Dir das sagt, dir das zeigt!

00:05:45: Und um die Statiste komplett zu machen selbstverständlich was du dann noch an Profit hast.

00:05:50: Wollen wir jetzt nicht nur vom Risiko sprechen?

00:05:52: Das sind ja alle Zahlen, die du präsentiert bekommst!

00:05:54: So und jetzt nehmen wir mal Beispielzahlen zu einfachen Rechnungen.

00:05:59: Wenn ich unsere Zahlen präsentiere kommen in einen der Workshops auf unserer Webseite melde dich an.

00:06:03: da sprechen wir über unser automatisches Handelssystem mit dessen Zahlen.

00:06:07: aber hier geht es um Beispielzahl.

00:06:09: das heißt nehmt doch mal an Du kriegst jetzt mit der Statistik vom Automatischen Handel System angezeigt dass der Drawdown in der Vergangenheit bisher zehn Prozent war.

00:06:19: Das heißt, zehn Prozent ist irgendwann mal auf dem Weg zu den jetzigen Ergebnissen das Konto wie gesagt von einem Kapital hoch bis zum zwischenzeitlichen Tief zurückgegangen.

00:06:28: So!

00:06:29: Erster Punkt wenn du jetzt machen kannst überlegen passt es für dich?

00:06:32: Passt es für Dich?

00:06:33: weil diese zehn Prozent klingen jetzt ja einfach oder klingen wenig aber hey sei mal in diesem Drawdown so mental.

00:06:42: einfach ist es nicht.

00:06:43: Das heisst versuch dich einmal reinzuversetzen.

00:06:45: Passt es für dich.

00:06:46: Wenn das für dich passt, super!

00:06:48: Dann kannst du das ja genauso mit diesem Set-up handeln.

00:06:51: Wenn es nicht für dich passt hey völlig okay weil diese Zahlen die du da präsentiert bekommst setzen sich ja immer zusammen aus einer gewissen Risikobereitschaft pro Trade.

00:07:01: Das heißt es geht ja nicht darum dass du irgendwas einsetzen musst um auf diese Zahlen zu kommen ganz wichtiger Punkt sondern dass du etwas einsetzen kannst.

00:07:11: Und auch hier wieder im Beispiel nehmen wir doch mal an, dieser Drawdown von zehn Prozent wurde erreicht mit einer Risikobereitschaft von einem Prozent pro Trade.

00:07:19: Das heißt wenn die zehn Prozent für dich passend sind kannst du dieses automatische Handelssystem genauso handeln in der Risikobereitschaft vom einen Prozent pro Trade und wenn nicht dann kannst Du ja genau diese Risiko Bereitschaft ändern.

00:07:34: es ist super simpel zu sagen das ist ein bisschen zu hoch.

00:07:37: dann gehst du einfach mit der Risikobereitschaft runter, zum Beispiel du halbierst sie auf.

00:07:42: nur noch ein Anführungszeichen.

00:07:43: Null, fünf Prozent pro Trade und schon sollte sich auch der Drawdown verändern von zehn Prozent eben um die Hälfte auf fünf Prozent.

00:07:52: Und ja!

00:07:53: Mit einer Veränderung von der Risikobereitschaft pro Trade änderst Du alle Zahlen nicht nur den Drawdown sondern natürlich das was auf der anderen Seite auch an Gewinn steht.

00:08:03: aber nochmal ich sage es ja auch am Anfang und ich werde nie müde das zu sagen Hab erstmal dein Risiko im Auge, der Rest kommt dann automatisch.

00:08:11: Von daher macht ihr doch bitte Gedanken ob die Risikobereitschaft für dich passend ist oder ob du diese für dich ändern möchtest.

00:08:19: Wichtiger nächster Punkt!

00:08:21: Hey so, na bisherige Traits sei es jetzt Backtest und Live sind natürlich keine Garantie auch für zukünftige Ergebnisse.

00:08:28: das heißt du solltest diesen Drawdown der dir da präsentiert wird nicht eins zu eins umrechnen auf deine Risikobereitschaft Sondern du solltest konservativ lieber mit einem Faktor, mit eins Komma fünf dran gehen.

00:08:40: Das heißt aus meinen zehn Prozent im Beispiel werden jetzt fünf zehn Prozent.

00:08:44: Warum?

00:08:44: Hey ja gibt der Strategie ein bisschen puffer gibt dem System bis in Puffer auf beiden Seiten.

00:08:49: das ist doch auch ruhig mal ein bisschen mehr ins Minus gehen.

00:08:53: Es heißt ja nicht sofort dass es dann nicht mehr funktioniert weil Auf der anderen Seite möchtest ja auch schöne große und gerne auch mehr Gewinne erzielen als bisher erzielt worden sind.

00:09:02: Das heißt, nur wenn das System nochmal um die genau zehn Prozent ins Minus geht.

00:09:06: Heißt es nicht dass es nicht mehr funktioniert.

00:09:08: gibt dem Ganzen einen Puffer von wie gesagt meine Empfehlung eins Komma fünf prozent so und das jetzt wissen Dass du diesen drawdown Von dem automatischen handelsystem mit der statistik präsentiert bekommst die zahlen bekommen.

00:09:24: Jetzt wissen, dass du diese Zahl konservativ mal eins Komma fünf nehmen solltest.

00:09:28: Jetzt wissen das.

00:09:29: Du jetzt schauen solltest.

00:09:30: passt es zu dir oder solltest du die risikobereitschaft pro trade ändern?

00:09:36: Jetzt heißt es nichts anderes.

00:09:38: also kann noch letzten punkt machen wohlwissend jetzt Wissen was der maximale drawdown bedeutet.

00:09:44: Jetzt heißt Es Ja Nichts Anderes Als Dass Du mit Diesem System Erst Mal diesen Drawdown Erzielen Braucht um diese ganze geschichte des tradings oder das handels mit dem automatischen handelssystem ins plus zu ziehen.

00:10:02: Stehst du rauf ich hinaus will und ja, ja ich weiß nur dieses diese prozente uns in so weiter.

00:10:08: es ist nicht exakt das gleiche aber komm bitte lasst mir das mit meiner in einer beispielrechnung wenn der drawdown wie gesagt mit faktor eins kummer fünfzehn prozent ist.

00:10:17: da musst du ja nur fünfzehnt prozent verdienen Um zu wissen, dass wenn dann die Strategie nicht mehr funktioniert bist du immer noch im Plus.

00:10:27: Weil es ist eine Frage die man so gerne gestellt wird.

00:10:30: Funktioniert das Ding auch noch in zehn, zwanzig, dreißig, vierzig Jahren?

00:10:34: Wie weit man da noch ins Voraus greifen will?

00:10:36: Die Strategie an sich, die wir jetzt handeln, ist schon zwanziger Jahre im Einsatz.

00:10:38: Jetzt als EA natürlich logischerweise noch nicht so lange.

00:10:43: aber hey!

00:10:43: Was haben wir nicht alles in dieser Zeit schon als Umfeld so gehabt?

00:10:48: Mehrere unterschiedliche Präsidenten, andere Zinspolizistik.

00:10:51: Wir hatten Corona-Staat, Ukraine Russland, Kriegsgesetze... Aber für die Zukunft geht es ja nicht darum dass das Ding in zwanzig dreißig vierzig Jahren noch funktioniert.

00:11:00: Es geht ja nur darum dass du vorher mehr Gewinn machst als der Drawdown Großes und deswegen immer erst beim Drawdown starten und deiner Risikobereitschaft damit das Ganze dann auch sehr viel Spaß machen darf.

00:11:15: Hey, nächste Woche kurze Pause!

00:11:18: Die nächste Folge kommt in zwei Wochen.

00:11:19: Nächste Woche bin ich beim Mastermind am Bodensee mit einer Gruppe unserer Trader.

00:11:23: Ich freue mich sehr drauf.

00:11:25: D.h.,

00:11:25: die nächste Folge kommen dann wieder... Lass mich kurz überlegen, es müsste der sechste Oktober sein.

00:11:31: Hab eine schöne Zeit bis dahin.

00:11:33: Lasst dir gut gehen und wir hören uns.

00:11:35: Ciao, ciao, ciao.